Sistemas de comércio mecânico de etf

Sistemas de comércio mecânico de Etf
Troque os ETF mais líquidos e os ETFs Inversed com a gente!
Deixe seu crescimento de portflio com lucros sólidos e consistentes.
Longo ETF ou inverso ETFs posições com alvo e stop loss.
Bem-vindo à ETFwebTrading, de forma fácil.
para negociar ETFs e ETFs inversos!
Desenvolvemos uma estratégia ETF simples, eficaz e rentável baseada em indicadores técnicos, históricos.
índice de volatilidade e faixa de preço.
O ETFwebTrading foi projetado para tirar proveito do potencial de investimento dos Fundos Negociados pela Bolsa. Existem mais de 130 ETFs em nosso banco de dados. A estratégia identifica o melhor desempenho desses ETFs para gerar um sinal de compra por dia, ele tenta prever o início de uma linha de tendência.
Estratégia Etf lucrativa!
ETFwebTrading é uma estratégia de negociação ETF rentável para comerciantes novatos ou profissionais. Com base em nossa experiência, desenvolvemos uma estratégia consistente, efetiva e rentável com até 1500% de lucros acumulados desde 2018. O sistema baseia-se em indicadores técnicos, um índice de volatilidade e praças de preços para quase 130 ETFs líquidos.
Defina e esqueça o sistema de negociação!
A estratégia tem sido lucrativa há pelo menos 5 anos. A estratégia em si é muito simples e fácil de seguir, literalmente leva menos de 5 minutos por dia para executar. O sistema abre o Etfs a um preço limite e fecha no alvo ou interrompe a perda que fornecemos, recomendamos colocar limite e limite de parada ordens.
A fim de auxiliar qualquer requisito, informação, perguntas ou qualquer tipo de dúvida sobre a estratégia de negociação da ETF, oferecemos suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós fornecemos uma resposta rápida e eficiente entre as próximas 24 horas. Por favor, não hesite em contactar-nos se precisar de mais informações. Se você pode encontrar um formulário de contato e também um link de contato no site.
Serviços de negociação na Internet da ETF.
O ETFWebTrading ajuda você a melhorar o desempenho do seu portfólio. Nós entregamos trades reais.
para novatos ou comerciantes profissionais com uma estratégia ETF muito simples.
Oferecemos suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecemos uma resposta rápida e eficiente entre as próximas 24 horas.
Até 1300% nos lucros acumulados desde 2018 usando uma cesta de quase 130 ETFs e ETFs inversos.
Nós fornecemos uma recomendação diária de e-mail com o preço de entrada, alvo e perda de parada em cada comércio.
A estratégia da ETF é muito consistente e rentável, limitamos o risco usando uma média de parada de perda de 3,0%.
Contato ETF.
Use o formulário abaixo para contatar-nos sobre qualquer dúvida, informação ou dúvida sobre a estratégia do sistema Etf.

Cobra's Market View.
Atualização ao vivo.
Domingo, 31 de outubro de 2018.
Sistemas de negociação mecânica para ETFs.
Apenas para registro. Como todos vocês sabem que eu já tinha um importante sistema de comércio mecânico chamado SPY ST Model para negociação SPY / SSO / UPRO / ES. Agora, dou um passo adiante, incorporando mais sistemas de negociação mecânica para ETFs relatados rotineiramente no meu recapitulação diária do mercado.
Todos os sinais são apenas para referências de direção geral, embora todos eles tenham sido testados novamente para garantir que a idéia tenha funcionado pelo menos no passado. Os gráficos abaixo estão de volta aos resumos de teste. I & # 8217; continuarei adicionando mais, bem como melhorando os existentes. Espero que você os ache um pouco útil.
Apenas para registro. Como todos vocês sabem que eu já tinha um importante sistema de comércio mecânico chamado SPY ST Model para negociação SPY / SSO / UPRO / ES. Agora, dou um passo adiante, incorporando mais sistemas de negociação mecânica para ETFs relatados rotineiramente no meu recapitulação diária do mercado.
Todos os sinais são apenas para referências de direção geral, embora todos eles tenham sido testados novamente para garantir que a idéia tenha funcionado pelo menos no passado. Os gráficos abaixo estão de volta aos resumos de teste. I & # 8217; continuarei adicionando mais, bem como melhorando os existentes. Espero que você os ache um pouco útil.

Sistemas de comércio mecânico de Etf
Estratégia ETF estável e consistente, fácil de negociar, 100% de processo mecânico sem emoções envolvidas em cada comércio selecionado.
Conservador.
Troque os ETFs mais líquidos e os ETFs inversos com um sistema conservador negociando apenas posições longas com perda de objetivo e parada fornecidas em cada comércio.
Oferecemos um excelente atendimento ao cliente por e-mail com uma resposta eficiente e rápida para cada cliente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Parcerias e Autotrading Services.
Bem-vindo ao EasyETFTrade!
Um sistema de comércio ETF rigorosamente e amplamente testado.
Apresentamos um sistema que é muito fácil de seguir e 100% mecânico. Apenas seis posições abertas ao mesmo tempo.
Compra sempre ao preço de entrada. Os e-mails com sinais diários e informações na página do membro serão estendidos. Você só precisa passar alguns minutos na frente do seu computador. O desempenho do nosso sistema demonstra como você pode obter excelentes resultados com o uso de um sistema simples e confiável.
Destaques do ETFs.
Comercialize o maior Fundo Trocado Negociado (ETF) no mercado com as execuções mais rápidas e os maiores ETFs e ETFs Inversos com base na capitalização de mercado da AMEX e da Nasdaq Composite.
Os fundos negociados em bolsa são fiscalmente eficientes porque você não está lidando diretamente com uma ou outra empresa ou fundos de investimento.

Sistemas de comércio mecânico de Etf
Foram quatro meses desde a última revisão do livro. Eu queria fazer revisões de livros uma característica mais frequente do blog. Problema é que eu costumo começar alguns livros de uma só vez, mas tenho dificuldade em terminá-los.
O livro para a revisão de hoje é um Guia Prático de Sistemas de Negociação ETF por Anthony Garner, que é um Trend Follower e gerente de fundos (e usuário da Trading Blox). O livro destina-se a investidores que desejem investigar o comércio baseado em regras e explica, com inúmeros exemplos, o caminho para projetar, construir e testar sistemas mecânicos de negociação, com ênfase em como isso pode ser aplicado aos instrumentos da ETF.
O livro é uma leitura rápida (170 páginas) com muitos gráficos para ilustrar o teste.
Informações introdutórias.
O autor começa apresentando negociação sistemática / mecânica, através de um exemplo de sistema muito simples e os registros de fundos sistemáticos como o Renascimento e muitos dos Magos da Tendência.
O próximo capítulo trata dos dados. Enfatizando a importância dos dados de boa qualidade, o autor enumera algumas fontes para que os dados históricos sejam usados ​​como um proxy para os ETF (bastante recentes). Um exemplo de investir com / sem dividendos torna um argumento convincente para tentar extrair esses dados também (mais de um pouco mais de um século, incluindo e reinvestir dividendos quase o dobro do retorno anual # 8211 e com a composição, isso significa multiplicar o seu final equilíbrio por um fator de mais de 150!). Finalmente, Garner toca commodities e a necessidade de construir índices, incluindo fatores menos óbvios, como o retorno do rolo.
Um capítulo rápido sobre o software Backtesting segue (Garner usa Trading Blox ao longo do livro) leva ao capítulo final da Parte 1 sobre Estratégia e design do sistema.
São discutidos aspectos como otimização e ajuste de curva, bem como a necessidade de suposições de testes realistas, na simulação de custos de deslizamento e transação e # 8211; que também pode ter um impacto dramático nos resultados da simulação.
Parte 2: A carne do livro.
A segunda e última parte apresenta várias estratégias de investimento, incluindo negociação sistemática (ou baseada em regras). Conforme destacado pelo autor, as alocações de ativos são uma das fontes de retorno mais importantes. A boa notícia é que a maioria das principais classes de ativos (e mais) estão disponíveis na forma de um ETF. Várias alocações de ativos são testadas usando os diferentes sistemas ao longo desta parte.
Pontos de referência.
Como base para comparação, várias estatísticas (CAGR, drawdown, etc.) são calculadas para diferentes carteiras de compra e retenção (apenas ações, ações com obrigações e commodities, apenas mercadorias, etc.). Uma conclusão é que um portfólio diversificado ajuda a gerar retornos mais suaves e maiores. Outro ponto é como o reequilíbrio regular é importante para manter um nível adequado de diversificação no portfólio.
A Garner usa a métrica de retorno ajustada pelo risco para comparar estratégias. Deixe simplesmente chamar isso de erro semântico (é amplamente utilizado em toda a indústria), o leitor inteligente deve ser capaz de traduzir mentalmente esse retorno ajustado pela volatilidade. (Desculpe & # 8230; um urso de erro meu: Variância! = Risco)
Finalmente, uma nota lateral interessante específica para commodities e seus ETCs equivalentes para participações de longo prazo. O autor demonstra que, devido aos rendimentos de rotação negativos (para os mercados em contango) e a taxas adicionais de patrocinadores ETC que corroem grande parte dos retornos, esses instrumentos não são uma opção ideal para a retenção a longo prazo.
Sistema BBBO.
O primeiro sistema baseado em regras que a Garner apresenta é um Bollinger Band BreakOut. Ele descreve o sistema completo usando regras, não só para entrada e saída, mas também para dimensionamento de posição e risco, reequilíbrio, gerenciamento de dinheiro, etc. (como qualquer sistema bom deveria). O bom extra para os usuários do Trading Blox é que o sistema está disponível nos fóruns por aí.
O autor faz comparações com os vários benchmarks de alocação de ativos discutidos no capítulo anterior, que demonstram de forma bastante conclusiva a superioridade desse sistema Trend Following sobre as estratégias Buy and Hold da Buy and Hope. Jogar com os parâmetros do sistema também mostra alguma forma de robustez, com o desempenho mantendo-se bastante constante.
Um ponto é feito sobre negociação curta. É recomendável não.
Isto é principalmente à luz do mau desempenho de estratégias de curto-apenas testadas no livro. Mas o problema com este raciocínio é que a maioria dos backtests remontam apenas a 1982! Eu acredito que o autor pode ter caído preso a uma visão tendenciosa dos mercados, fazendo previsões macro sobre a continuidade das condições do mercado (sugerindo que, apesar do bom desempenho em 2007-2008, os sistemas de posição curta retornarão ao desempenho negativo quando os mercados de ações se recuperam & # 8221;).
Tenho vários problemas com isso:
Quem sabe se os mercados se recuperarão em breve? Sem entrar em discussões macroeconômicas com muito detalhe aqui: desde os anos 80, os mercados mundiais foram submetidos à maior expansão inflacionária nos últimos 100 anos (sempre?), Ajudando a apoiar (criar?) A principal macro Bull Run (Bubble?) na maioria das classes de ativos, globalmente. Eu não quero fazer nenhuma previsão sobre o lugar em que nos dirigimos em seguida, mas quem sabe se os próximos 25 anos não rimarão com 1931-1955 (ou seja, ou nos dê um longo & # 8220; Japan-style & # 8221; espiral de declínio deflacionário). O pressuposto não foi testado em mercados anteriores (principalmente por falta de dados antes de 1982).
Como uma nota lateral para o acima: seria interessante medir e testar o impacto de um macrofiltro em um sistema Trend Following (ou seja, algo na veia de: & # 8220; favorecer negócios longos no sistema quando os macro indicadores indicam um período de expansão e trocas curtas durante declínios & # 8221;). Talvez explorar uma versão mecanizada de Schumpeter Business Cycles ou Kondratiev Waves como um filtro de muito longo prazo seria uma abordagem digna.
Retornos crescentes.
Este é um capítulo interessante abordando uma das falhas de ETFs versus futuros como instrumentos de negociação sistemática: alavancagem (ou melhor, falta de). O novo algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro alterado dita ao sistema para concentrar o patrimônio nos sinais disponíveis, em vez de separar o capital próprio por instrumento (e sentar-se em Dinheiro, onde não há sinais). Este é um conceito interessante que merece uma investigação mais aprofundada.
A melhoria de desempenho que essa mudança de regra de gerenciamento de dinheiro gera é bastante interessante. A conclusão é que é possível aumentar os retornos sem aumentar a alavancagem.
Sistema Momentum.
O último capítulo dá o mesmo tratamento de comparação a um sistema de impulso (compre mercados de maior desempenho), o que parece superar o sistema BBBO (e, obviamente, Buy and Hold também).
Novamente, este código do sistema está disponível nos fóruns Trading Blox.
Depois do Word.
Uma leitura bastante curta e agradável de um desenvolvedor de Tendências e Desenvolvedores de Tendências de vida real experiente. Há algumas idéias para tirar, o que é sempre apreciável. Um pouco no lado caro (mas de alguma forma consegui chegar em quase -50% na amazon & # 8230;).
10 Comentários até agora e darr;
Obrigado pela revisão. Por curiosidade, quais foram alguns dos CAGRs mais atrasados ​​testados e correspondentes DDs correspondentes para os sistemas de exemplo?
Minha experiência em desenvolver sistemas de negociação ETF reflete alguns destaques do livro que você mencionou. A vantagem não é tão prontamente abundante, então você precisa procurar um sistema com não apenas uma boa relação ganha-perda, etc., mas o sistema também precisa entregar um retorno aceitável com a alavanca disponível. Disse de outra maneira que você precisa projetar até Kelly em vez de levantar até Kelly.
O objetivo de focar seu dinheiro nos sinais que estão disponíveis corresponde à minha pesquisa. Assim como os benefícios dos sistemas de tipo momentum que são construídos em torno da focagem.
Como o autor avisa contra jogar o lado curto, eu estaria disposto a apostar um níquel que ele não gasta muito tempo em indicadores de volume no livro ;-)
O sistema BBBO aplicado a um portfólio diversificado gerou 14,12% de CAGR com um MaxDD de 24% e a versão aprimorada (ou seja, concentrações em sinais disponíveis: 19,18% com MaxDD de 37,4%).
Você está certo sobre o autor não usar indicadores de volume e # 8211; Eu aceito que você encontrou algum bom uso deles?
Obrigado pelas estatísticas adicionais.
Sim, acho que o volume é útil e comercial. A questão que muitos seguidores da tendência tem é que seus modelos não podem lidar com a forte inversão de preços que chegam ao final de uma boa oportunidade curta. Você pode ver essa reversão se você ficar de olho no volume porque o volume de negociação cai no final de um movimento. Tim Ord tem um livro sobre isso & # 8230;
E o comentário sobre o livro de Tim Ord, que é simplesmente um campo de vendas para o seu Ord Volume, um boletim informativo que você precisa pagar em seu site?
O livro é suficientemente interessante sem se inscrever em sua newsletter?
Oi Kevin, eu achei o livro útil. Não me inscrevo no boletim de notícias para que eu não possa comentar seu valor. Eu também não uso "Volume Ord" # 8221; exatamente como ele se encontra no livro. O que fiz em vez disso é apenas assumir o princípio geral de que o volume começará a cair no agregado à medida que chegar ao final de um movimento porque cada vez menos compradores marginais estão dirigindo o preço.
Você fez um comentário sobre o autor não backtesting até 1982. O que eu pensei interessante por alguns motivos, a saber, que eu deveria estar backtesting meu sistema de negociação mais longe!
De qualquer forma, este livro trata de sistemas de negociação para ETFs que só existem desde 1993. (de acordo com WSJ) online. wsj / ad / focusonetfs / history. html.
Então, está certo para apenas retornar sistemas de negociação ETF para 1993?
De forma estrita, você só pode testar back-test ETFs (ou qualquer outra coisa) a partir da data em que começam a operar (ou seja, 1993 para ETFs). Mas eu realmente não considero os ETFs como novos investimentos dado que a maioria deles simplesmente tenta reproduzir um índice subjacente, que geralmente existe há muito mais tempo (ETFs do índice de mercado de ações, ETFs de commodities, mesmo ETFs de imóveis) . Esses índices provavelmente devem ser usados ​​como proxy para o back-testing do ETF para períodos de back-test mais longos (isto é o que o autor de livros faz com os dados do índice que remontam a 1982).
Claro que isso não funciona com alguns ETFs mais exóticos (que geralmente são muito mais recentes), que não acompanham um índice, por exemplo. Nesse caso, o back-testing é bastante limitado.
Parece-me que os ETFs de alavancagem de hoje (2x e 3x) estão apenas implorando para serem usados ​​em transações curtas. A reinicialização diária e a decadência envolvida com esses tipos de ETF tornam difícil para eles não perderem valor a longo prazo.
@ Max: Você está certo em dizer que alguns desses ETF & # 8217; apalhadores têm recuperação diária e decadência no tempo. Um método para combater isso seria utilizar uma metodologia de tempo que o levará após um certo número de dias, se o ETF não tiver feito uma nova baixa ou nova. Digamos, por exemplo, se você estiver usando uma ETF longa e não fez uma nova baixa por 12 dias consecutivos, você poderia fechar essa posição.
Opa e não fez um novo ALTO por 12 dias consecutivos, então você poderia fechar a posição nessa base.
Deixe um comentário (Cancelar)
Atualizações gratuitas.
Posts Populares.
Procure o blog Au. Tra. Sy.
Global Futures Broker.
Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Trend Following.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais; Como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última análise, sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

O sistema de negociação ETF ridiculamente simples supera os índices do mercado!
Negociantes famintos com devolução da atenção:
Descobri uma simples frase de # 3 # 8201; encontrada em um livro obscuro do mercado de ações, publicado pela primeira vez em 1967 e # 8230; E então eu gastei quase $ 95,000 do meu próprio dinheiro para transformá-lo em um sistema mecânico que historicamente calculou uma média de 4% a 6% ao mês com ETFs! Isso não é hipotético, são negócios ao vivo e # 8221; desde janeiro de 2007, em BULL & # 038; BEAR mercados!
Descubra a verdadeira história de um & # 8220; Sistema Mecânico & # 8221; Que Beat the S & # 038; P 500 por uma enorme margem nos últimos 9 anos! & # 8230; E vamos provar isso para você, mostrando mais de 1.215 negócios, de volta a janeiro de 2007!
Este não é um casaco e dagger & # 8221; tipo de segredo, é algo tão óbvio e claro como o dia, que é incômodo que ninguém mais descobriu isso ainda!
Pronto para ver como, nos 9 anos Desde 2007, temos uma média superior a 3% por mês, em Bull e amp; Bear Markets?
O que os clientes regulares têm a dizer sobre a negociação com o ponto de inflexão ETF?
"Eu fiquei tão cansado com o meu consultor financeiro me dizendo para # 8220; COMPRAR E SEGUIR & # 8221; À medida que meu investimento se evaporou, e vi os saldos da minha conta caírem, por vários anos seguidos. Eu continuo com os negócios do ETF Tipping Point agora, e não olhei para trás, minha conta está crescendo de forma constante, só teve 1 mês perdido nos últimos 13! "NOTA: Seus resultados podem variar.
"Se você não quiser correr o risco de" comprar e segurar "# 8221; e quer tomar uma posição mais ativa em sua negociação, eu recomendo o ETF Tipping Point. Leve-me menos de 10 minutos por semana para ficar no topo das negociações, e é quase viciante observando a conta saldos ebb e fluxo. Claro que há negociações perdidas, mas mês a mês, eu cresço minhas contas (NOTA: eu negocio isso em uma conta de margem, também em alguns ROTH IRAs) e # 8221; NOTA: Seus resultados podem variar.
& # 8220; eu adoro esse estilo de negociação! Eu tomo todas as negociações à medida que elas surgem, e alguns deles estão com uma média de cerca de 3-4 trocas por mês. Eu tentei quase tudo sob o sol, e eu me sinto extremamente confiante em usar o sistema ETF Tipping Point para a corrida looooong! Kirt tem uma equipe incrível, excelente suporte, e eu me sinto altamente confiante com base em meus resultados. I & # 8217; m acima de US $ 5.000 em uma conta de US $ 45.000 em apenas alguns meses & # 8230; & # 8221; NOTA: Seus resultados podem variar.
Curioso para descobrir se o investimento da ETF é ideal para você? Clique para saber mais ou ligue-nos: 1 (509) 720-7867.