Saturday 3 March 2018

Programação de consultores especializados criando sistemas de negociação automatizados em opções binárias para opção binária 4


Negociação Algorítmica com o MetaTrader 4.


Análises técnicas automatizadas e operações de negociação.


Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é o recurso comercial automatizado, que permite a negociação com a ajuda de robôs comerciais automatizados (Expert Advisors). Os robôs de negociação podem analisar cotações de moeda e executar operações de negociação. Em outras palavras, o MetaTrader 4 pode aliviá-lo da negociação de rotina e análise de mercado.


Como adquirir um robô comercial?


Você pode baixar robôs comerciais (e indicadores técnicos) gratuitos da Base de Código, comprar ou alugar aplicativos do Mercado, e você pode até mesmo solicitar consultores especializados de desenvolvedores profissionais independentes:


No entanto, se você preferir fazer tudo sozinho, você pode criar seu próprio robô de sonho. O sistema MetaTrader 4 fornece todo o ambiente de desenvolvimento MQL4 IDE para ajudá-lo a criar, testar e otimizar robôs comerciais. Ao usar este ambiente de negociação, você pode criar robôs de qualquer complexidade para seu próprio uso ou para venda através do serviço de Mercado. O MQL4 IDE inclui:


Plataforma MetaTrader 4 - módulo de execução do robô comercial.


O site MQL5munity fornece uma infra-estrutura conveniente, onde os desenvolvedores MQL4 / 5 podem interagir com comerciantes de Forex. O site armazena informações úteis para desenvolvedores de sistemas de negociação: documentação completa, um grande banco de dados de artigos de pesquisa e um fórum onde você pode se comunicar com outros desenvolvedores. Além disso, o site fornece acesso a vários serviços através dos quais você pode monetizar suas habilidades de programador.


O MetaTrader 4 suporta toda uma infra-estrutura para permitir que os usuários criem e usem robôs comerciais. Use as grandes oportunidades para a experiência comercial mais excitante!


Negociação algorítmica.


Desenvolvimento de robôs comerciais e indicadores técnicos.


A negociação algorítmica (negociação automatizada) é uma das características mais fortes do MetaTrader 4, permitindo que você desenvolva, teste e aplique consultores especializados e indicadores técnicos. Elimina quaisquer obstáculos na atividade analítica e comercial.


A plataforma possui o IDE MQL4 (Integrated Development Environment), permitindo que você desenvolva Expert Advisors (robôs comerciais) e indicadores técnicos de qualquer complexidade. Seu núcleo é a linguagem de programação orientada a objetos MQL4 para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Oferece alta eficiência, flexibilidade e funcionalidade.


O MetaEditor incorporado foi projetado para o desenvolvimento de estratégias de negociação no MQL4. Ele também possui o depurador. A compilação também é realizada no editor. Depois disso, o aplicativo é movido automaticamente para o MetaTrader 4, onde ele pode ser testado ou otimizado no testador Estratégia, que é mais um outro componente IDE MQL4. A plataforma MetaTrader 4 executa aplicações comerciais e, portanto, é o último componente do ambiente.


Então, no MetaTrader 4, seu indicador analisa os mercados, enquanto um consultor especialista negocia neles. Mas isso não é tudo. Você pode usar o seu produto pronto de outras maneiras:


publique-o na Base de Código, para que milhões de comerciantes possam baixá-lo gratuitamente, comercialize-o no mercado, entregue-o ao seu cliente através do serviço Freelance e receba um pagamento pelo seu trabalho.


Automated Trading Championship (uma competição de robôs comerciais realizada por nossa empresa) demonstrou claramente o poder do idioma. Ao longo de três meses, os MQL4 Expert Advisors competiram por um fundo de prêmios de 80 000 USD sem qualquer intervenção humana, e você pode descobrir os detalhes.


Em outras palavras, o MetaTrader 4 oferece as maiores oportunidades para o desenvolvimento de Expert Advisors e indicadores técnicos. Além disso, com o MetaTrader 4, você recebe serviços adicionais, permitindo que você aproveite ao máximo seus talentos de programação.


Guia Avançado ao MetaTrader 4 - Expert Advisors.


Clique no ícone MetaEditor na barra de ferramentas padrão: ou.


Link - Para o site do desenvolvedor, se aplicável.


Entradas - a lista de entradas de especialistas Para adicionar um novo parâmetro ao campo Entradas, pressione o botão "Adicionar". Para cada Parâmetro, o comerciante deve especificar o Nome, o Tipo e o Valor Inicial, como mostrado na Figura 3. Para excluir um parâmetro, realce o parâmetro e pressione "Excluir". Estes se tornam as Variáveis ​​de Entrada dentro do Especialista. Uma vez que todas as entradas foram listadas, clique em "Concluir" para continuar.


OP_BUYLIMIT - Comprar posição pendente pendente.


OP_SELLLIMIT - Posição pendente de limite de venda.


Os comerciantes podem encontrar uma referência MQL4 na guia Ajuda da caixa de ferramentas na janela MetaEditor. Esta referência inclui informações que são úteis para iniciantes e programadores experientes, incluindo:


Selecione Arquivo & gt; Compilar (ver Figura 6); ou.


Clique no botão Compilar na barra de ferramentas; ou.


Pressione F5 no teclado do computador. Uma vez que a compilação foi iniciada, uma atualização aparece na caixa de ferramentas abaixo do código na janela MetaEditor, conforme mostrado na Figura 6. Serão listados os erros ou avisos.


Configuração do consultor especialista.


Pressionando CTRL + O no teclado do computador.


Qualquer ação abrirá a janela "Opções". Selecione a guia "Expert Advisors", como mostrado na Figura 8.


Ativar consultores especializados - esta opção permite ao usuário ativar (verificar) ou desativar (desmarcar) o uso de todos os especialistas.


Desative os especialistas quando a conta foi alterada - esta opção desativa o Especialista se a conta tiver sido modificada, como de uma demonstração para uma conta ao vivo.


Desativar especialistas quando o perfil foi alterado - esta opção impede que especialistas iniciem se o perfil foi alterado.


Permitir negociação ao vivo - para habilitar os especialistas em modo em tempo real (em vez de testar um Expert em dados históricos).


Pergunte a confirmação manual - para enviar a confirmação do comércio antes de enviar o pedido.


Permitir importações DLL - para usar DLLs para melhorar a funcionalidade Expert.


Confirmar chamadas de função DLL - para permitir o controle sobre a execução de cada função chamada.


Permitir que os especialistas externos importam - para permitir que o Expert acesse funções de outras bibliotecas Expert ou MQL4. Uma vez que as seleções foram feitas, clique em "OK" para fechar a janela.


Depois que o Expert foi criado e configurado, está pronto para ser lançado. Para iniciar um Expert:


Todos os especialistas estão desligados se o Terminal estiver fechado.


Se um gráfico estiver fechado, o Expert anexado ao gráfico também será encerrado.


Adicionar outro Especialista a um gráfico removerá o anterior (uma confirmação aparece).


A exclusão do perito na janela Navegador não desliga um Especialista com o mesmo nome em um gráfico de preço ativo. SEE: codificação de sistemas de negociação.


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Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.


Como você pode saber, o mercado cambial (Forex) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.


Alguns anos atrás, impulsionados pela curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo dos algoritmos de negociação Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.


Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Impulsionado pelo meu próprio sucesso, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.


Meu primeiro cliente.


Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.


O cliente queria que o sistema fosse construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.


O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:


Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .


O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô Forex.


Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.


As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados ​​(por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.


Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.


À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:


A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.


Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:


Obtendo os valores dos indicadores:


A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:


Enviando os pedidos:


Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.


Back-Testing.


Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando apropriadamente, e 2) se fosse bom.


Back-testing é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.


MT4 vem com uma ferramenta aceitável para back-testing de um sistema de comércio Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.


Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.


Do back-testing, eu verifiquei a razão de retorno do robô para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:


Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.


Otimização de parâmetros e suas mentiras.


Embora o teste de back-up tivesse me desconfiado da utilidade desse robô, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.


Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:


Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.


Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.


O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados ​​é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade.


Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.


Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.


Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizada para clientes e posso dizer que há espaço para explorar. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.


Construir o seu próprio sistema de simulação é uma excelente opção para aprender mais sobre o mercado Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação Montecarlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão você quer. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.


O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como ir.


Leitura adicional.


Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.


Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado Forex. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:


Negociação Algorítmica com o MetaTrader 4.


Análises técnicas automatizadas e operações de negociação.


Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é o recurso comercial automatizado, que permite a negociação com a ajuda de robôs comerciais automatizados (Expert Advisors). Os robôs de negociação podem analisar cotações de moeda e executar operações de negociação. Em outras palavras, o MetaTrader 4 pode aliviá-lo da negociação de rotina e análise de mercado.


Como adquirir um robô comercial?


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No entanto, se você preferir fazer tudo sozinho, você pode criar seu próprio robô de sonho. O sistema MetaTrader 4 fornece todo o ambiente de desenvolvimento MQL4 IDE para ajudá-lo a criar, testar e otimizar robôs comerciais. Ao usar este ambiente de negociação, você pode criar robôs de qualquer complexidade para seu próprio uso ou para venda através do serviço de Mercado. O MQL4 IDE inclui:


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O MetaTrader 4 suporta toda uma infra-estrutura para permitir que os usuários criem e usem robôs comerciais. Use as grandes oportunidades para a experiência comercial mais excitante!


Simplifique sua negociação.


Personalize MetaTrader para que você possa fazer mais e criar mais.


Você trabalhou arduamente para desenvolver sua estratégia de negociação Forex, que tem potencial ilimitado. Mas agora você está retido pelas deficiências do seu software. Nós podemos ajudar.


Desenvolvemos soluções de programação personalizadas para o MetaTrader que simplificam a negociação manual e permitem que você automatize parcial ou totalmente as tarefas. Imagine o quanto a vida mais fácil poderia ser com um programa baseado em sua própria estratégia de negociação pessoal!


Podemos desenhar qualquer um dos seguintes itens para você:


Indicadores - Obtenha representação visual de combinações de variáveis ​​como preço, volume e outros sinais. Scripts - Execute operações repetitivas e demoradas, como abrir e fechar pedidos com esses pequenos programas. Expert Advisors - Formule suas idéias de negociação em EAs para simplificar tarefas de negociação complexas e maximizar lucros. Colaboração de programas - Faça suas EAs se conectarem com indicadores e scripts. Crie teclas rápidas para funções específicas. Modificação de programa existente - Personalize seu EA ou indicador atual.


Se você quer um pequeno programa ou um sistema completo, desenvolveremos uma solução que lhe permitirá alcançar mais com sua estratégia comercial.


Programadores experimentados MetaTrader.


Conhecemos o MetaTrader por dentro e por fora. Nossa experiência é baseada na criação de centenas de programas personalizados MetaTrader ao longo de muitos anos.


Devido à nossa familiaridade com o software, podemos fornecer mudanças rápidas, normalmente apenas 2 a 5 dias. Somos plenamente responsáveis ​​pelo nosso trabalho e lidar com qualquer solução de problemas ou modificações necessárias à funcionalidade.


Nós usamos um código claro que é fácil de modificar mais tarde se desejar modificar ou expandir sua estratégia de negociação. Como programadores experientes do MetaTrader, podemos incluir recursos avançados como padrões para cada programa.


Comece hoje!


Diga-nos o que você precisa. Nós forneceremos rapidamente um orçamento de projeto que inclua código fonte completo, backtesting, solução de problemas e modificações conforme necessário. Nossa garantia de devolução do dinheiro garante que você obtenha exatamente o que deseja.


Basta pensar quanto mais você pode realizar quando o MetaTrader é personalizado para sua estratégia comercial comercial. Peça sua solução personalizada hoje e você poderia usá-la para negociar em dias!


Peça um orçamento.


Se você já tem um plano de utilizar programas como scripts, indicadores ou consultores especializados em suas operações comerciais, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.


Se você tiver problema com o formulário.


Testemunhos.


Demetre de Estados Unidos:


". Pude ver o código. Bonito, simples e limpo! Eu também vi todas as codificações".mqh ". Mais bela codificação. Agora me deixa confiante de que você tem habilidades para criar praticamente qualquer coisa que você coloque sua mente Bom trabalho! "


Troy de Estados Unidos:


"Isso é perfeito, muito obrigado. Vou testá-lo por alguns dias, mas parece funcionar exatamente como eu queria. Obrigado. Estou muito feliz com isso e não acho que demorou muito. Eu sou muito feliz. Vou começar a trabalhar descrevendo o próximo. "


Shaffia dos Emirados Árabes Unidos:


Em primeiro lugar - Você está comprometido, trabalhador, inteligente.


Você fez excelente trabalho ... 3 saudações. Eu estou impressionado"


Robin da Alemanha:


Agradecemos novamente pela programação do indicador recente - funcionando de forma fantástica.


Colin do Canadá:


Aí vamos - esse é o bilhete - bom trabalho homem.


Estarei em contato na estrada quando eu precisar de outro trabalho feito.


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Forex Trading - Melhor Forex Automated Trading 2018.


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Selecione Arquivo & gt; Compilar (ver Figura 6); ou.


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Permitir que os especialistas externos importam - para permitir que o Expert acesse funções de outras bibliotecas Expert ou MQL4. Uma vez que as seleções foram feitas, clique em "OK" para fechar a janela.


Depois que o Expert foi criado e configurado, está pronto para ser lançado. Para iniciar um Expert:


Todos os especialistas estão desligados se o Terminal estiver fechado.


Se um gráfico estiver fechado, o Expert anexado ao gráfico também será encerrado.


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Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.


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Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.


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Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.


O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.


O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:


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As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados ​​(por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.


Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.


À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:


A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.


Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:


Obtendo os valores dos indicadores:


A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:


Enviando os pedidos:


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Backtesting.


Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.


Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.


MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.


Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.


Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:


Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.


Otimização de parâmetros e suas mentiras.


Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.


Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:


Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.


Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.


O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados ​​é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.


Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.


Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.


Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.


Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.


O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.


Leitura adicional.


Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.


Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:


Compreendendo o básico.


Sobre o que Forex é negociado?


O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.


Como o Forex ganha dinheiro?


Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.


O que há para testar uma estratégia de negociação?


Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.


O que é o comércio algorítmico?


O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.

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