Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Como definir uma perda de parada com base em uma porcentagem de sua conta.
Vamos começar com o tipo mais básico de parada: a perda de parada baseada em porcentagem.
A parada baseada em porcentagem usa uma parcela predeterminada da conta do comerciante.
O risco percentual pode variar de comerciante para comerciante. Os mais agressivos arriscam até 10% de sua conta, enquanto os menos agressivos geralmente têm menos de 1% de risco por comércio.
Uma vez que o risco percentual é determinado, o comerciante de forex usa seu tamanho de posição para calcular o quão longe ele deve definir sua parada longe de sua entrada.
Isso está certo?
Isso é bom comércio certo?
Você sempre deve definir sua parada de acordo com o ambiente do mercado ou as regras do seu sistema, NÃO quanto você quer perder.
Nós aposto que você está pensando agora, "Huh? Isso não faz sentido. Eu pensei que você disse que precisamos gerenciar o risco ".
Nós concordamos que isso parece confuso, mas deixe-nos explicar com um exemplo. Você se lembra do Newbie Ned da sua aula de dimensionamento de posição, não é?
Newbie Ned tem uma mini conta com $ 500 e o tamanho mínimo que ele pode negociar é de 10k unidades. Newbie Ned decide trocar GBP / USD, pois ele vê que a resistência em 1.5620 está segurando.
De acordo com suas regras de gerenciamento de risco, a Ned não arrisca mais de 2% de sua conta por comércio.
Em 10k unidades de GBP / USD, cada pip vale US $ 1 e 2% da sua conta é de US $ 10.
A maior parada que a Ned pode colocar é de 10 pips, o que ele faz neste comércio, colocando sua parada em 1.5630.
Mas o GBP / USD move mais de 100 pips por dia! Ele poderia facilmente ser impedido no menor movimento de GBP / USD.
Por causa dos limites de posição que sua conta está configurada, ele está baseando sua parada apenas em quanto ele quer perder em vez das condições de mercado estabelecidas de GBP / USD.
Vamos ver o que acontece depois.
E bam! Ned ficou parado no topo, porque a perda de parada era muito apertada! E, além de perder esse comércio, ele perdeu a chance de agarrar mais de 100 pips!
A partir desse exemplo, você pode ver que o perigo com o uso de paradas de porcentagem é que força o comerciante de forex a definir sua parada a um nível de preço arbitrário.
Ou essa parada estará localizada muito perto da entrada, como no caso do Newbie Ned, ou a um nível de preço que não leva em consideração a análise técnica.
Por tudo o que você sabe, você poderia estar definindo sua parada exatamente nesse nível, onde o preço poderia virar e seguir seu caminho (quem não viu isso antes?).
Mas porque você já foi impedido, você não conseguiria sacar esses pips! Darn it!
Nesse caso, o Ned deve negociar com um corretor forex que lhe permite comercializar lotes micro ou mesmo personalizados.
À 1k de GBP / USD, cada pip vale US $ 0,10.
Para que o Ned permanecesse dentro do nível de conforto de risco, ele poderia parar uma parada em GBP / USD para 100 pips antes de perder 2% de sua conta.
Matemática: 100 pips x $ 0,10 = $ 10.
Ele agora tem a capacidade de definir sua parada para o ambiente de mercado, sistema de negociação, suporte e amp; resistência, etc.
Seu progresso.
Se você não sabe o que está fazendo, não sabe quando parar. Desconhecido.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2017 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
O gráfico acima mostra resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2017 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas eles perderam mais de 70% mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo as Participantes do Contrato elegíveis, as Contas de Compensação, as subsidiárias de Hong Kong e do Japão de 01/03/2017 a 31/03/2018.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de David para receber futuras atualizações de e-mail sobre os traços da série Successers Traders e outros relatórios.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar.
Como e onde colocar uma ordem de perda de parada.
Os comerciantes do dia devem sempre usar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Exceto a derrapagem, a perda de parada permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado comércio. Uma vez que você estará usando uma parada de perda como comerciante de um dia, o próximo passo é aprender a calcular sua perda de parada e determinar onde sua ordem de stop loss irá.
Colocando corretamente uma perda de parada.
Coloque uma perda de parada em um local, onde, se for atingido, permite que você saiba que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todas as suas negociações, por exemplo, comprar antes de o preço disparar. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes que ele comece a subir. Mas, se você está comprando, você espera que o preço vá mais alto, então, se ele começar a cair demais, ele deve bater sua parada, porque você estava errado em sua expectativa.
Como orientação geral, quando você está comprando, coloque uma perda de parada abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual a barra de preço que você seleciona para colocar sua parada abaixo abaixo variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço saltou daquela baixa. Se o preço se move abaixo do baixo novamente, você pode estar errado sobre o preço subindo e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como uma orientação geral, quando você está vendendo de curta porte, coloque uma perda de parada acima de uma barra de preço recente alta.
A barra de preço que você seleciona para colocar sua perda de parada acima variará de acordo com a estratégia, mas este é um local lógico de perda de parada porque o preço caiu no alto. Se o preço se move acima dessa altura novamente, você pode estar errado sobre o preço cair, e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos desta tática.
Cálculo de uma perda de parada.
O seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / tiques / pips em risco e conta em dólares em risco. Conta-dólares em risco é um cálculo muito mais importante porque isso permite que você saiba quanto da sua conta está em risco no comércio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente retransmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X & # 61; centavos / carrapatos / pips em risco. Se você comprar um estoque em US $ 10,05 e colocar uma perda de parada em US $ 9,99, então você tem seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se curto o par forex EUR / USD em 1.1569 e tiver uma perda de parada em 1.1575, você tem 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas avisando a alguém sobre suas ordens ou deixando-as saber até que ponto sua perda de parada é do seu preço de entrada. Não diz a você (ou a outra pessoa) o quanto de sua conta você está arriscando no comércio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa conhecer os cêntimos / tiques / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, há $ 0,06 de risco por ação. Se o tamanho da sua posição for de 1000 partes, então você arrisca $ 0,06 x 1000 partes & # 61; $ 60 no comércio (mais comissões).
Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se você tiver uma posição de 5 lotes mínimos, seu risco de dólar é calculado como: pips em risco X valor de pip X tamanho da posição & # 61; 6 x $ 1 x 5 e # 61; $ 30 (mais comissão, se aplicável).
Seu risco de dólar em uma posição de futuro é calculado o mesmo que um comércio de divisas, exceto em vez de valor de pip, usaremos o valor de marca. Se você comprar o Emini S & amp; P 500 (ES) em 1254.25 e um lugar para perda de parada em 1253, você arrisca 5 carrapatos, e cada marca vale $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco de dólar é: 5 carrapatos X $ 12,50 X 3 contratos & # 61; $ 187.50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta.
Para dar um passo adiante, a quantidade de dólares que você arrisca deve ser apenas uma pequena parcela da sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ser inferior a 2% do saldo da nossa conta e idealmente inferior a 1%.
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Tome o exemplo ou o nosso comerciante de forex, usando uma perda de 6 pedaços e comercializando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscando 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser a sua conta se ela estiver disposta a arriscar $ 30 em uma troca? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. Para arriscar $ 30 no comércio, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3000 em sua conta para manter o risco da conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente na outra maneira de ver o quanto você pode arriscar por comércio. Se você tem uma conta de US $ 5000, pode arriscar $ 5000/100 e # 61; US $ 50 por comércio. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por troca, mas pode optar por arriscar-se ainda menos do que isso.
Palavra final sobre o cálculo de uma perda de parada.
Use sempre uma parada de perda, e sua estratégia determina onde a perda de stop é colocada. Dependendo da estratégia, seus centavos / tiques / pips em risco podem ser diferentes em cada comércio. Isso é porque a perda de parada deve ser colocada estrategicamente para cada troca - só deve ser atingida se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus cêntimos / tiques / pips em risco em cada comércio, porque isso permite calcular seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada comércio devem, idealmente, ser mantidos em 1% ou menos do seu capital comercial. Dessa forma, mesmo uma série de perdas não diminuíram muito sua conta de negociação.
Como determinar onde definir uma perda de parada.
Muitos investidores lutam com a tarefa de determinar onde definir seus níveis de parada de perda. Os investidores não querem definir seus níveis de perda de parada muito longe e perder muito dinheiro se o estoque se mover na direção errada. Por outro lado, os investidores não querem definir seus níveis de perda de parada muito próximos e perder dinheiro ao serem retirados de seus negócios muito cedo.
Então, onde você deve definir suas perdas de parada?
Vamos dar uma olhada nos seguintes três métodos que você pode usar para determinar onde definir suas perdas de parada:
O método de porcentagem O método de suporte O método da média móvel.
O Método de Percentagem para Definir Paradas de Perdas.
O método de porcentagem para definir perdas de parada é um dos métodos mais populares que os investidores utilizam em suas carteiras.
[VIDEO] O método de porcentagem Stop Loss.
Uma razão para a popularidade deste método é a sua simplicidade. Tudo o que você precisa fazer ao usar este método é determinar a porcentagem do preço das ações que você está disposto a desistir antes de sair do seu comércio.
Por exemplo, se você decidir se sentir confortável com um estoque perdendo 10 por cento do seu valor antes de sair, e você possui um estoque que está negociando em US $ 50 por ação, você definiria sua perda de parada em US $ 45 e # 8212; $ 5 abaixo o preço de mercado atual do estoque ($ 50 x 10% = $ 5).
O Método de Suporte para Definir Paradas de Perdas.
O método de suporte para definir perdas de parada é um pouco mais difícil de implementar do que o método de porcentagem, mas também permite que você ajuste o seu nível de perda de parada para o estoque que você está negociando.
[VIDEO] O Método de Suporte Stop Loss.
Para usar esse método, você precisa identificar o nível de suporte mais recente do estoque. [Saiba mais sobre Suporte e Resistência.] Depois de ter feito isso, tudo o que você precisa fazer é colocar seu stop loss logo abaixo desse nível.
Por exemplo, se você possui um estoque que atualmente está negociando em US $ 50 por ação e você identifica US $ 44 como o nível de suporte mais recente, você deve definir sua perda de parada abaixo de US $ 44.
Você pode estar se perguntando por que você não definiu seu nível de perda de parada em US $ 44. A razão é que você quer dar um pouco de espaço no wiggle antes de decidir sair do seu comércio. Os níveis de suporte e resistência raramente são precisos para o centavo, por isso é importante dar ao estoque um espaço para descer e recuperar o nível de suporte antes de puxar o gatilho.
O método de média móvel para definir as perdas de parada.
O método de média móvel para definir perdas de parada é mais simples que o método de suporte, mas também permite que você ajuste sua perda de parada para cada estoque.
[VIDEO] O Método da Média Mover Stop Loss.
Para usar esse método, você precisa aplicar uma média móvel ao seu gráfico de ações. Normalmente, você vai querer usar uma média móvel de longo prazo, em oposição a uma média móvel de curto prazo, para evitar ajustar a sua perda de parada muito perto do preço do estoque e ser extraído do seu comércio muito cedo.
Depois de inserir a média móvel, tudo o que você precisa fazer é definir a sua perda de parada logo abaixo do nível da média móvel.
Por exemplo, se você possui um estoque que atualmente está negociando em US $ 50 e a média móvel é de US $ 46, você deve definir sua perda de parada abaixo dos $ 46.
Assim como no exemplo acima, usando o método de suporte, você deve definir sua perda de parada logo abaixo da média móvel para dar ao estoque um pouco de espaço para respirar.
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